Qu'est-ce que le day trading? Également appelé placement à court terme, est défini par l'Agence de réglementation du secteur financier (FINRA) comme l'achat et la vente, ou la vente et l'achat, du même titre le même jour dans un compte de marge. Cette définition englobe tous les titres, y compris les options. Qui est un commerçant de jour de modèle Un trader de jour de modèle est défini dans la Règle d'échange 431 (Exigence de marge) comme tout commerçant qui exécute 4 métiers de jour ou aller-retour au cours de cinq jours ouvrables successifs. Toutefois, si le nombre de transactions journalières est inférieur ou égal à 6 du nombre total de transactions que le commerçant a effectuées pour cette période de cinq jours ouvrables, le commerçant ne sera pas considéré comme un day trader et il ne sera pas tenu Pour répondre aux critères d'un day trader de motif. Solde du compte minimum pour les commerçants de jour Le solde du compte minimum pour tout commerçant qui, sur la base de son historique de négociation personnel a été classé un day trader jour est de 25,000.00. Les 25 000 requis doivent être déposés dans le compte avant que des opérations ne soient effectuées et doivent être maintenus en tout temps. Y at-il des exceptions à ces règles Les règles de day trading s'appliquent à toutes les transactions sur actions, les actions, les obligations et les valeurs mobilières avec une seule exception - En tant que trader à terme ou emini négociant à terme, Les seuls soldes de compte minimum sont ceux imposés par votre courtier. Le montant minimum avec certains courtiers est aussi bas que 2,000.00. En outre, les négociants à terme d'emini ne sont pas limités par la règle de la hausse des tiques en ce qui concerne les ventes à découvert, et bénéficient également d'un traitement fiscal préférentiel. Toujours vérifier auprès de votre courtier en ce qui concerne les exigences de marge et consulter un CPA dans toutes les questions fiscales. Qu'est-ce qu'un emini Emini Futures trading implique principalement des indices boursiers qui sont généralement un cinquième des versions de taille du contrat à terme standard d'indice boursier. Eminis sont réglés en espèces à la valeur au comptant de l'indice. Les contrats E-mini sont offerts exclusivement sur la plate-forme de négociation électronique CME Globex. Les éministes sont des mini-versions d'indices, échangés pour les E-minis électroniques ont été introduits en 1997 en réponse à la hausse constante des valeurs des actions au cours des 15 années précédentes. Le concept d'eminis était d'élaborer un contrat à terme qui pourrait être accessible aux commerçants individuels actifs exclusivement par ordinateur par opposition à la fosse traditionnelle ou ldquoopen-outcryrdquo lieu. Comment échanger des contrats à terme d'emini Avant de commercer des eminis, il ya quelques étapes essentielles. Si, par exemple, vous souhaitez négocier le marché des émetteurs SampP 500, vous devriez: Apprendre l'ampli de marché de l'indice SampP 500 via une école de commerce emini reconnue. Étude emini graphiques jusqu'à ce que vous comprenez parfaitement les informations qu'ils véhiculent. Discutez avec votre courtier de la stratégie de négociation emini que vous emploier. Calculez les exigences de marge et les soldes minimaux requis pour votre méthodologie emini. Rédigez un plan commercial et de négociation pris en charge par votre feuille de calcul des objectifs emini. Avec une compréhension de base de la façon de négocier le marché des émetteurs SampP 500 et les principes d'échange emini, vous devriez ensuite le commerce du papier jusqu'à ce que vous soyez constamment rentable pour être sûr que votre plan commercial a du mérite et vraiment vous donner un avantage définissable. Emini négoce de papier vous permet de pratiquer trading, en temps réel, sans risquer votre argent. Dans votre quête pour trouver un courtier emini. Assurez-vous qu'ils offrent l'accès à un simulateur de négociation. Ne quittez pas le simulateur jusqu'à ce que vous soyez constamment rentable en utilisant la stratégie de négociation emini que vous avez appris. Comme vous devenez plus de succès à la négociation e-mini futures, plus de contrats peuvent être ajoutés. Lorsque les pertes de négociation emini sont rencontrés après le retour en direct, retour au simulateur de négociation. Les commerçants intelligents réalisent que c'est un marathon pas un sprint. Revenez au simulateur aussi souvent que nécessaire. Combien d'argent ai-je besoin pour échanger les spécifications du contrat E-Mini varient pour chaque produit ou contrat. Le solde d'ouverture minimum avec de nombreux courtiers peut être aussi faible que 2000,00. Alors que cela est suffisant pour ouvrir un compte et d'accéder au simulateur de négociation, il n'est pas assez réaliste de commencer la négociation active et ou day trading. Envisagez d'ouvrir votre compte avec au moins 5 000,00 $. Cela laisse la place pour attirer vers le bas et aussi perdre des métiers qui sont à la fois une partie du monde réel de la négociation. Au début, vous devez utiliser une gestion agressive des risques. Vous devez toujours utiliser des arrêts durs et assurez-vous que le courtier que vous choisissez offre une plate-forme de négociation qui permet de commandes entre parenthèses. Un ordre crochet établira automatiquement votre stop loss et votre cible, le second votre commande est remplie. Sauf si vous suivez ces directives, vous aurez besoin de beaucoup d'argent pour le commerce E-mini à terme. Quelles sont les exigences de la marge E-Mini La marge initiale E-Mini SampP 500 est 5625.00. Les traders Emini Day sont en mesure de négocier tous les indices boursiers intra-day avec de nombreux courtiers pour aussi peu que 500.00. Comme vous vous éloignez des indices et dans les contrats à terme de l'or, le brut, le soja, et d'autres, les marges sont nettement plus élevés. Vérifiez avec votre courtier et aussi directement avec le CME. Gardez à l'esprit que les marges e-mini sont sujettes à changement sans préavis. Appelez aujourd'hui pour être garanti un endroit e-mini futures emini marge emini futures eminis trading e-mini futures trading trading emini emini futuresTrading Strategies 8211 Momentum Breakouts Une des meilleures stratégies à court terme Trading est basé sur Momentum Aujourd'hui I8217m va vous montrer l'un des Les meilleures stratégies de trading jour pour les débutants ainsi que les commerçants jour expérimenté. J'ai appris cette stratégie il ya environ 17 ans et un encore l'utiliser à ce jour avec seulement quelques modifications mineures. La stratégie est une technique d'éclatement momentum qui attrape les stocks et les autres marchés alors qu'ils traversent une période de forte volatilité et l'élan. Un défi Traders Face Is Finding Momentum Quiconque a une expérience de base day trading vous dira que l'un des plus grands défis pour la plupart des commerçants est de trouver des stocks et d'autres marchés qui se déplacent avec une dynamique suffisante et la volatilité pour faire valoir la journée. Je peux vous dire d'expérience personnelle qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'entrer dans un marché en mouvement rapide seulement pour le voir ralentir immédiatement après que mon ordre d'entrée a été rempli. Parce que le day trading est basé sur l'élan intraday, vous voulez vous assurer que les marchés que vous avez choisi et les stratégies que vous choisissez ont suffisamment d'élan pour justifier votre risque. Toujours commencer avec le graphique quotidien Vous voulez commencer avec le graphique quotidien afin que vous puissiez voir l'historique de négociation passé et les caractéristiques du marché que vous choisissez de négocier. Je commence par surveiller les stocks qui sont près de 90 jours. Comme vous le savez sur la base de mes articles précédents l'évasion de 90 jours produit le ratio le plus élevé de gagner à perdre des métiers. Les meilleurs candidats pour mes métiers soit l'écart jusqu'à une haute de 90 jours ou d'atteindre la hauteur de 90 jours par voie de gamme de négociation étendue. Je vais vous montrer les deux exemples afin que vous puissiez avoir une bonne idée du type de configuration que vous devez trouver. Le stock atteint 90 jours de haut en Gapping Up à travers la zone de résistance supérieure Vous devez confirmation avant l'entrée Une fois que le stock éclate au-dessus de la haute 90 jours, j'attends un signal de confirmation. Il ya trop de fausses évasions et je veux m'assurer que l'élan est réel et ne se termine pas immédiatement après le prix sort de la fourchette de négociation. Ma condition d'entrée est un jour d'écart après l'évasion du prix élevé de 90 jours. Cela signifie que si le prix a éclaté de la gamme de 90 jours par voie de gaping up, je vais vouloir voir un deuxième jour lacunes avant mon entrée. Vous pouvez voir dans cet exemple comment le stock éclate et une fois de plus lacunes pour la deuxième journée d'affilée. Cela est suffisant pour moi de justifier l'entrée dans le stock. Comment faire pour entrer et sortir du commerce Une fois que vous obtenez une confirmation solide par le biais d'un deuxième écart, vous pouvez entrer en toute sécurité sur le marché. Mon conseil serait de regarder attentivement le marché avant l'ouverture et d'avoir une idée du stock que vous négociez. Si le stock ou un autre marché que vous négociez s'ouvre avec un écart vous pouvez entrer en toute sécurité dans un ordre de marché en supposant que le volume suffisant sur le marché que vous négociez. La plupart des ordres du marché se remplissent instantanément afin que vous soyez assuré que votre condition d'entrée a été complètement satisfait avant votre commande en cours d'exécution. Une fois votre commande est exécutée, vous restez avec le commerce jusqu'à la cloche de clôture. Puisque c'est une stratégie de momentum la chance du prix de clôture étant dans le 20ème centile supérieur du prix le plus élevé est approximativement 80 pour cent donc je vous suggère de tenir le commerce jusqu'à la cloche de fermeture et la sortie MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order Est 0.05 cents au-dessous du bas fait le jour d'entrée Comment au sujet d'un autre exemple Si vous faisiez attention il ya quelques minutes vous pourriez avoir remarqué que j'ai dit que la première ou la rupture initiale en dehors de la gamme de négociation n'a pas à être un écart mais peut Être un jour de portée étendue. Je veux m'assurer que vous comprenez clairement le concept de la gamme de négociation étendue afin que cet exemple utilise un stock qui casse en dehors de la gamme de 90 jours de négociation par la volatilité et le prix au lieu de lacunes. Tout au-delà de ce point est le même sauf la mise en place initiale peut remplacer le premier écart si la gamme de négociation étendue est suffisamment forte. Il ya une formule pour calculer la portée étendue, mais je vais sauver cette explication pour un autre jour. Ici, vous pouvez voir comment le stock trading gamme est presque triple de la gamme de négociation récente pour ce stock. C'est le type de gamme de trading forte que vous voulez voir sortir du prix élevé de 90 jours. La barre de discussion est environ trois fois la taille de la barre de négociation moyenne pour ce stock Une fois que vous identifiez le stock avec une gamme de rupture assez élevé ou un écart comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, vous pouvez commencer à le surveiller avant l'ouverture morning8217s du matin Session pour s'assurer que vous voyez une ouverture d'écart. N'oubliez pas que peu importe la qualité de l'évasion initiale regarde, vous devez vous assurer que votre entrée est précédée d'un écart quoi qu'il arrive. Here8217s un exemple parfait d'une évasion étendue gamme de négociation suivie d'un écart immédiatement avant l'entrée. Vous devez attendre l'écart avant l'entrée Ce que vous pouvez voir dans ce dernier exemple comment l'entrée et la sortie apparaissent sur un graphique intraday. Remarquez que j'attends l'écart et que je saisis un ordre de marché immédiatement après l'écart d'ouverture. L'ordre prend généralement environ 3 secondes pour s'exécuter sur un marché volatile. Je vous recommande de regarder le marché de près avant l'ouverture de sorte que vous êtes prêt à aller quand et si l'écart se produit. Le niveau de perte d'arrêt est placé 0.05 centimètres au-dessous de la barre d'écart ainsi vous devriez avoir aucun problème l'identifier et le placer immédiatement après que vous soyez rempli. Placez votre ordre Stop Loss Immédiatement après que vous obtenez votre entrée Remplir des choses à garder à l'esprit Le Momentum Breakout est l'une des méthodes les plus faciles et productives de négociation jour pour les commerçants à la recherche d'élan ups. Rappelez-vous que la rupture peut être soit un écart soit une barre de portée étendue. De toute façon, vous ne pouvez pas entrer dans le commerce avant un écart de confirmation qui se produit à l'ouverture après la rupture hors de la fourchette de négociation. Assurez-vous de placer votre ordre d'arrêt immédiatement après avoir reçu votre remplissage et don8217t essayer de sortir de la stratégie avant la cloche de clôture. C'est un pur momentum donc vous voulez vous assurer que vous donnez à la stratégie temps de travailler. Pour en savoir plus sur ce sujet, s'il vous plaît allez à: Comment apprendre la journée de négociation et d'atteindre le succès du jour de négociation Avoir un grand jour de négociation J'ai remarqué un thème commun. Journée commerçants faire commercial façon trop compliqué Ils intrigue des dizaines d'indicateurs sur leur écran de négociation et ensuite échouer à entrer dans les métiers avec confiance. Dans cet article, vous apprendrez à avoir confiance dans vos décisions commerciales en utilisant une stratégie de négociation simple jour qui ne repose que sur deux indicateurs. Quels sont les meilleurs marchés pour cette stratégie de négociation Cette stratégie est une tendance simple suite stratégie qui devrait fonctionner dans n'importe quel marché, mais comme un day trader, je préfère commercer à terme. À Rockwell Trading, nous négocions cette stratégie en direct dans nos salles de vente en direct sur les marchés suivants: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Comment configurer votre logiciel de traçage Lorsque vous sélectionnez un Nous préférons les tableaux de pointage pour cette stratégie. Si vous n'êtes pas familier avec les graphiques des tiques, une barre de tique se termine après un nombre spécifique de métiers, au lieu d'un intervalle de temps comme une barre de 5 ou 15 minutes. À titre d'exemple, j'utilise un tableau de 4.500 ticks pour l'E-mini SampP. Cela signifie qu'une barre ou une bougie est tracée tous les 4 500 métiers. Un bar peut prendre 2 à 5 minutes pour terminer, mais le temps réel qu'il faut pour compléter vraiment doesn8217t matière. Tout ce qui compte est la quantité de métiers qui ont été exécutés sur le marché. L'avantage d'utiliser des graphiques de tiques est que le nombre de barres augmentera et diminuera en fonction de la volatilité. Lorsque les marchés sont en mouvement et il ya plus de métiers, vous aurez plus de bars. Si les marchés sont calmes, vous aurez moins de bars. À titre d'exemple, un arrangement de 4 500 métiers pour l'E-mini SampP produira typiquement entre 7 et 10 bars pendant la session d'une nuit de 17 heures (16h30 EST et 9h30 EST) puisque l'E-mini SampP n'est pas Activement échangé pendant cette période. Toutefois, dans les deux premières heures de négociation active (entre 9h30 et 11h30 EST), vous pouvez vous attendre entre 16 et 24 bars, selon l'activité de négociation de la journée. Les graphiques de cotation suppriment le facteur temps des graphiques et ajoutent le volume et la volatilité à vos barres. Faites-lui un essai et vous trouverez probablement que les graphiques de tique sont un moyen plus facile de voir les mouvements intraday sur les marchés que vous commerce. Remarque . Nous mettons à jour les paramètres de tick pour les marchés que nous suivons 2-3 fois par an, puisque la volatilité sur les marchés peut changer. L'étape suivante consiste à ajouter l'indicateur MACD populaire au graphique. Il suffit d'utiliser les paramètres standard: 26 pour la moyenne lente 12 pour la moyenne mobile rapide et 9 pour la moyenne mobile du MACD 8211 8220signal line8221 J'utilise le MACD pour identifier la direction du marché, mais je l'utilise avec Un peu de torsion: Le marché est dans une tendance haussière si le MACD est au-dessus de sa ligne de signal et au-dessus de la ligne zéro. Le marché est dans une tendance baissière si le MACD est au-dessous de sa ligne de signal et au-dessous de la ligne zéro. Mon logiciel de cartographie me permet de colorer les barres sur la base de certains critères, et donc je coloris les barres dans une tendance haussière (selon la définition ci-dessus) vert et les barres dans une tendance baissière rouge. Pour éviter d'être whipsawed sur un marché latéral et pour attraper seulement des tendances fortes, nous ajoutons un deuxième indicateur: Bandes de Bollinger. Nous utilisons les paramètres suivants: 12 pour la moyenne mobile 2 pour l'écart-type Vous pouvez trouver des opportunités de négociation intraday tout au long de la journée 8212 avec le TradingMarkets Live Screener mettant à jour en temps réel sur 20 prix populaires et indicateurs techniques 8230 Cliquez ici pour apprendre comment. Nous utilisons les bandes de Bollinger pour déterminer notre signal d'entrée: Entrez LONG avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande supérieure de Bollinger si le marché est dans une tendance haussière (voir définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la valeur Upper Bollinger Band tant que nous demeurons dans une tendance haussière. Entrez SHORT avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande Bollinger inférieure si le marché est dans une tendance baissière (voir la définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la bande de Bollinger inférieure tant que nous demeurons dans une tendance baissière. En utilisant des ordres d'arrêt, nous ne serons déclenchés que si le prix pousse à travers la bande de Bollinger, ce qui peut signaler une continuation de la tendance. Vous verrez que ces règles simples vous permettent d'attraper une tendance forte, et que l'utilisation des bandes de Bollinger vous aidera à éviter beaucoup de signaux faux. Dans notre stratégie de négociation simple, nous utilisons des sorties basées sur la volatilité. Notre objectif est de répondre aux différentes conditions du marché en utilisant des butées plus larges et des objectifs de profit dans un marché volatil, tout en utilisant de plus petits arrêts et des objectifs de profit dans un marché calme. Nous mesurons la volatilité d'un marché en utilisant la fourchette moyenne quotidienne (ADR). Pour calculer l'ADR, nous mesurons la distance entre le Daily High et le Daily Low. Et construire une moyenne au cours des sept derniers jours: Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir que la plage quotidienne le 25 Mars 2009 dans le e-mini SampP était de 36 points. Vous calculez simplement cette fourchette pour les 7 derniers jours et obtenez la fourchette quotidienne moyenne (ADR). Nous utilisons cet ADR pour calculer notre objectif stop loss et profit: Stop Loss ADR 0,10 Bénéfice Target ADR 0,15 Comme vous pouvez le constater, nous utilisons 10 de la fourchette moyenne quotidienne comme un stop loss et 15 de l'ADR comme objectif de profit. Je recommande fortement d'utiliser une cible de profit pour prendre des bénéfices et sortir d'un commerce avant qu'il ne se retourne contre vous. En plus de notre cible de profit et de la perte d'arrêt, nous fermerons un commerce si une barre finit et nous voyons un croisement de MACD. Si nous sommes longs et que le MACD croise en arrière de la ligne de signal, ou court et MACD croise au-dessus de la ligne de signal, nous voulons fermer le commerce pour sortir d'une position au cas où la tendance inverse. Cette stratégie est une stratégie Simple Day Trading qui est facile à comprendre et à exécuter. Testez-le et vous serez surpris de la façon dont il est robuste. Une fois que vous êtes familier avec les règles de base, envisager d'incorporer vos préférences commerciales personnelles comme mise à l'échelle dans et hors d'une position, en utilisant arrêts à la traîne ou des filtres supplémentaires que vous êtes à l'aise avec. Tous les meilleurs dans votre négociation.
No comments:
Post a Comment