Oil Spread Trading Strategies

Free Futures Spread Stratégies de négociation - Pétrole brut Nous publions des futures libres de répartir les stratégies de négociation saisonnière chaque mois. Chaque stratégie de négociation comprend le graphique courant (mis à jour quotidiennement), le backtest incluant les résultats de chaque année historique ainsi que le rendement absolu cumulatif. Pour une analyse plus approfondie, vous pouvez utiliser d'autres outils analytiques intéressants, connectez-vous. Par exemple: les cartes de suite ou empilées (montre les bas historiques), les courbes avant (montre l'arrière ou le cantango), les corrélations (les modèles saisonniers ou l'écart actuel par rapport à l'historique), les cartes historiques et bien plus encore. SIGN UP - Trouver plus de stratégies de négociation Spread Cette propagation combine plusieurs conditions pour créer de bonnes opportunités commerciales. 80 Gagner dans les 15 dernières années Haute RRR Corrélation des modèles saisonniers - Tous les modèles jusqu'à 20 ans ont un mouvement et une corrélation similaires L'année en cours se déplace autour de bas historiques avec un bel espace pour le bénéfice Entrée sur le fort niveau de soutien 8 February 2016 12:48:21 Cette marge combine plusieurs conditions pour créer de bonnes opportunités commerciales. 93 Victoire au cours des 15 dernières années Écartement des jambes étroites avec une volatilité moindre attendue Corrélation des tendances saisonnières - Tous les modèles jusqu'à 30 ans ont un mouvement et une corrélation similaires Bas historiques - L'année en cours se déplace autour de bas historiques avec un espace agréable pour le profit Fenêtre saisonnière longue - Temps pour la saisonnalité de kick in Possibilité de prendre des bénéfices plus tôt 3 Octobre 2013 14:59:07 Essayez notre plate-forme Stratégies de négociation saisonnière base de données complète Analyser toute propagation des produits, toute stratégie saisonnière. Aucune limitation Outils d'analyse uniques et cartographie Backtest Optimiser toute stratégie saisonnière sur toutes les données historiques. Graphique interactif. Indicateurs techniques, outils de dessin, mètre de dollar Modèles saisonniers avec l'histoire jusqu'à 30 ans Le portefeuille intégré pour vos métiers y compris les alertes de bénéfices de prix. Cross-Browser App, utilisez SeasonAlgo depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile. n'importe où, n'importe quand. Pas d'installation, pas de problème. Avez-vous un site Web Nous recherchons des commerçants qui ont un site Web sur le commerce. Nous pouvons vous donner un accès complet si vous écrivez un commentaire sur notre logiciel. Vous pouvez également rejoindre notre programme d'affiliation. Saison Algo est super instrument pour mon trading de spreads en comparaison avec les programmes concurrents. Mon travail est de plus en plus facile. ZeBe Rép. Tchèque Odry Quand j'ai commencé à commercialiser des spreads, je n'avais besoin que de graphes de base. Plus tard, j'ai découvert que la compréhension des écarts nécessite une analyse plus poussée et qu'elle nécessite des outils plus avancés. SA est un outil avancé, et à ce jour le meilleur que j'ai rencontré. Arcadio Czech Rep. Prague J'ai utilisé la version payante de MRCI avant de découvrir Seasonalgo. Tout d'abord j'ai comparé les prix mais la valeur offerte par Seasonalgo est digne du prix. Application parfaite pour tous ceux qui veulent le commerce se propage sérieusement. Bien fait, merci pour cela :-) Vladimir Herda Slovaquie Saison Algo fournit la base de données la plus complète pour le commerce saisonnier. Il est beaucoup plus que d'identifier les métiers avec le plus grand pourcentage de victoire. Vous pouvez afficher les corrélations et les tendances. Vous pouvez également créer des diagrammes et des études de dessin. 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Merci pour cela -) Zbynek1 République Tchèque Breclav Les informations présentées dans ce site sont données à titre d'information générale seulement. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude des données, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des omissions. Tout est fourni à titre illustratif uniquement et ne doit pas être interprété comme un conseil ou une stratégie de placement. Ce site décline toute responsabilité pour les pertes encourues par les visiteurs ou les utilisateurs enregistrés pour les positions sur le marché, ou pour tout malentendu de la part des utilisateurs de ce site Web. Ce site ne saurait être tenu pour responsable des dommages indirects fortuits, spéciaux ou consécutifs, et en aucun cas ce site ne sera tenu responsable de l'un des produits ou services offerts par le présent site. Le risque de perte des produits de négociation peut être considérable. Vous devriez donc soigneusement examiner si ce commerce est adapté pour vous en fonction de votre situation financière. Le haut degré de levier qui est souvent obtenue dans le commerce des matières premières peut travailler contre vous ainsi pour vous. L'utilisation de levier peut conduire à des pertes importantes ainsi que des gains. Les résultats passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs. Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe de fortes différences entre les résultats de performance hypothétique et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme commercial particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Copy 2013, SeasonAlgoSpread trading: Trucs du métier Dans todayrsquos marchés volatils et parfois incertains, les commerçants cherchent un moyen de se protéger devraient envisager d'utiliser le commerce de propagation. Un écart est l'achat d'un contrat à terme et la vente d'un contrat à terme lié pour profiter de la modification de la différentielle des deux contrats. Essentiellement, vous assumez le risque de la différence entre deux prix contractuels plutôt que le risque d'un contrat à terme ferme. Il existe différents types de spreads et différentes méthodes pour utiliser chacun. Les spreads de calendrier se font en achetant et en vendant simultanément deux contrats pour le même produit ou option avec des mois de livraison différents. Ces écarts peuvent être simplement le processus mécanique consistant à maintenir une position longue ou courte au cours d'une période de roulement lorsque le contrat du mois ou du contrat au comptant sort du tableau ou se place dans une position conçue pour bénéficier d'un changement du différentiel. Le plus loin que vous allez dans le temps, plus la volatilité que vous achetez dans la propagation. CME Group offre des options de propagation de calendrier dans le maïs, le blé, le soja, l'huile de soja et le tourteau de soja (voir ldquoKnowing your optionsrdquo). Les épandages de calendrier sont populaires dans les marchés céréaliers en raison de la saisonnalité de la plantation et de la récolte. Par exemple, dans le cas du maïs, dans le calendrier Juillet-Décembre, vous vendez la récolte ancienne (contrat de juillet basé principalement sur le report de la campagne précédente) et achetez la nouvelle récolte (contrat de décembre basé sur la saison de croissance actuelle) LdquoOut avec l'ancien, avec le newrdquo). Alternativement, vous pouvez exécuter un écart de décembre à juillet, en vendant la nouvelle récolte et en achetant la récolte ancienne. Vous pouvez également négocier une propagation toute l'année, le commerce Déc-Déc. Pour le blé, vous pouvez faire un commerce de la propagation pour Déc-Juillet, Juillet-Décembre, ou Juillet-Juillet et pour le soja Juillet-Nov (ancienne culturenew récolte), Janvier-Mai, Nov-Juillet et toute l'année Nov-Nov. Dans un calendrier des options de spread, yoursquore essentiellement acheter du temps et de vendre le premier mois, ou un débit net, explique Joe Burgoyne, directeur du marketing institutionnel et de détail au Conseil de l'industrie Options. LdquoLe bénéfice de cela est que vous avez le temps de décomposition ou de l'érosion de travail en votre faveur comme l'option de mois de front que yourquore court se rapproche de l'expiration, rdquo dit-il, ajoutant que vous devez exécuter la grève où vous prévoyez le sous-jacent à l'expiration parce La valeur optimale de l'écart est quand l'avenir est à la courte grève à l'expiration. LdquoUn écart de calendrier est un écart de volatilité long. Vous êtes volatilité longue, il est donc logique pour un investisseur d'avoir un certain sens de l'endroit où les niveaux de volatilité sont dans ces deux options, en particulier l'un vôtre achat plus loin dans le temps parce thatrsquos va être un peu plus sensible à la volatilité que le front Mois, ce qui est plus sensible à l'aspect érosion, rdquo Burgoyne dit. Dans les marchés des produits de base, cependant, bon nombre des hypothèses fondamentales de la propagation du commerce ont été renversées par l'émergence de long seulement des fonds de matières premières. Ces fonds repérés par divers indices de matières premières maintiennent un biais de longue date et font glisser ces positions à un moment prédéterminé en fonction du prospectus d'indice. La SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) affiche ses positions du cinquième au neuvième jour ouvrable du mois précédant l'expiration. Étant donné que les fonds repérés sur ces indices sont devenus si importants - les positions de certains produits agricoles dépassent celles de l'année précédente, la nature de certaines spreads a changé. Par exemple, dans les marchés saisonniers haussiers, les contrats de mois de front traditionnellement surpasseraient les contrats plus loin, mais en raison de la taille du rouleau où les énormes volumes du mois de front sont vendus et les positions longues sont roulées au mois suivant, cela a changé. Il ya eu des cas où ce qui serait considéré comme un ldquobull spreadrdquo (l'achat du mois avant et la vente de l'autre contrat) a perdu de l'argent pendant un marché haussier en raison de l'ldquoGoldman roll. rdquo Pour lutter contre cet effet, de nombreux commerçants sont entrés ldquobear spreadsrdquo Vendant le mois avant et achetant le contrat plus loin) avant les périodes d'indexesrsquo rouler dans l'espoir de profiter des flux d'argent. Cela a souvent été efficace, mais présente un problème si un problème d'approvisionnement grave se pose pousser le contrat de mois spot plus élevé. Cela s'est produit en septembre 2006, ce qui a coûté aux habitants de la région du Chicago Board of Trade de plus de 100 millions de dollars, selon certaines estimations. L'essentiel est que certaines relations traditionnelles ont changé et les commerçants doivent être au courant de l'activité du fonds lors de l'entrée des positions de spread. Essentiellement, les contrats à terme tentent de prévoir quelle sera la valeur d'un indice ou d'un produit à une certaine date à l'avenir. Les spéculateurs sur le marché à terme peuvent utiliser différentes stratégies pour profiter de la hausse et de la baisse des prix. Les plus communs sont connus comme aller long, aller court et se propage. Si un investisseur va longtemps - c'est-à-dire, conclut un contrat en acceptant d'acheter et de recevoir la livraison du sous-jacent à un prix fixé - cela signifie qu'il essaie de profiter d'une future hausse des prix prévue. Par exemple, disons que, avec une marge initiale de 2000 en Juin, Joe le spéculateur achète un contrat d'or de septembre à 350 par once, pour un total de 1000 onces ou 350.000. En achetant en Juin, Joe va longtemps, avec l'espoir que le prix de l'or augmentera au moment où le contrat expire en Septembre. En août, le prix de l'or augmente de 2 à 352 par once et Joe décide de vendre le contrat afin de réaliser un profit. Le contrat de 1000 onces serait maintenant une valeur de 352 000 et le bénéfice serait de 2 000. Compte tenu de l'effet de levier très élevé (rappelez-vous la marge initiale était de 2 000), en allant de long, Joe fait un bénéfice 100 Bien sûr, le contraire serait vrai si le prix de l'or par once a chuté de 2. Le spéculateur aurait réalisé un 100 perte. Il est également important de se rappeler que tout au long du temps où Joe a tenu le contrat, la marge peut avoir chuté en dessous du niveau de la marge de maintenance. Il aurait donc dû répondre à plusieurs appels de marge, ce qui entraînerait une perte encore plus importante ou un plus petit bénéfice. Un spéculateur qui court - c'est-à-dire, conclut un contrat à terme en acceptant de vendre et de livrer le sous-jacent à un prix fixé - cherche à tirer profit de la baisse des niveaux de prix. En vendant haut maintenant, le contrat peut être racheté à l'avenir à un prix inférieur, générant ainsi un profit pour le spéculateur. Disons que Sara a fait des recherches et est venu à la conclusion que le prix du pétrole allait diminuer au cours des six prochains mois. Elle pourrait vendre un contrat aujourd'hui, en Novembre, au prix plus élevé actuellement, et de le racheter dans les six prochains mois après que le prix a diminué. Cette stratégie est appelée à court et est utilisé lorsque les spéculateurs profiter d'un marché en déclin. Supposons qu'avec un dépôt de marge initiale de 3.000, Sara a vendu un contrat de pétrole brut de mai (un contrat équivaut à 1.000 barils) à 25 par baril, pour une valeur totale de 25.000. En mars, le prix du pétrole avait atteint 20 par baril et Sara a estimé qu'il était temps d'encaisser ses profits. En tant que telle, elle a racheté le contrat qui a été évalué à 20.000. En restant courte, Sara a réalisé un bénéfice de 5 000. Mais, si Saras n'avait pas fait de recherches approfondies et avait pris une décision différente, sa stratégie aurait pu aboutir à une grosse perte. Spreads Comme vous pouvez le voir, aller longtemps et aller court sont des postes qui impliquent essentiellement l'achat ou la vente d'un contrat maintenant afin de profiter de la hausse ou la baisse des prix à l'avenir. Une autre stratégie commune utilisée par les traders à terme est appelée écarts. Les écarts impliquent de profiter de la différence de prix entre deux contrats différents du même produit. L'étalement est considéré comme l'une des formes les plus conservatrices de négociation sur le marché à terme parce qu'il est beaucoup plus sûr que le commerce de longshort contrats à terme (nu). Il existe de nombreux types de spreads, dont: Calendrier Spread - Cela implique l'achat et la vente simultanée de deux contrats à terme du même type, ayant le même prix, mais avec des dates de livraison différentes. Intermarket Spread - Ici l'investisseur, avec des contrats du même mois, va longtemps sur un marché et à court sur un autre marché. Par exemple, l'investisseur peut prendre Short June Wheat et Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Il s'agit de tout type de spread dans lequel chaque position est créée dans différentes bourses à terme. Par exemple, l'investisseur peut créer un poste au sein du Chicago Board of Trade (CBOT) et du London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).