Bollinger Bands Vs Accélération Bandes

Quelle est la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner? Dans l'analyse technique, il ya une petite différence entre les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger. Avant d'examiner les différences, il est important de comprendre que ces indicateurs sont utilisés pour mesurer la volatilité. Les signaux d'achat et de vente sont générés par chaque indicateur lorsque le prix de l'actif sous-jacent dépasse le canal supérieur ou inférieur et croise au-dessus ou au-dessous du niveau du canal clé. Pour les taureaux, un mouvement au-dessous du canal inférieur indique des conditions de survente et des signaux d'achat sont générés lorsque le prix remonte au-dessus du canal inférieur. Pour les ours, les signaux de vente sont générés lorsque le prix se déplace au-dessus de la bande supérieure, puis se referme en dessous. En regardant Bollinger Bands, les canaux sont créés en utilisant l'Écart-type de l'actif sous-jacent alors que les canaux de Keltner utilisent la gamme Moyenne Véritable. Il est important de noter que, en dehors de la façon dont les canaux sont créés, l'interprétation de ces niveaux sont généralement les mêmes. Si vous regardez le graphique de Starbucks Corp. (SBUX), vous verrez que les signaux d'achat et de vente sont générés respectivement dans les flèches bleue et rouge. Si vous regardez de près, le graphique de Starbucks (SBUX) avec des canaux Keltner comme une superposition au lieu de bandes de Bollinger, vous verrez qu'ils ont l'air semblable, mais à cause de La différence dans la façon dont la bande est calculée, les points de décision tombent à des niveaux légèrement différents. Comme les canaux de Keltner utilisent la plage vraie moyenne plutôt que l'écart-type, il est généralement plus courant de voir plus d'acheter et de vendre des signaux générés dans les canaux de Keltner que lors de l'utilisation des bandes de Bollinger. Par exemple, certains commerçants auraient envisager trois signaux de vente en utilisant Bollinger Bands vs quatre signaux de vente à l'aide de canaux Keltner. En pratique, les bandes de Bollinger sont plus populaires parmi les commerçants actifs en raison de la signification statistique de l'utilisation de l'écart-type par rapport à la moyenne vraie gamme. J'ai reçu une question d'un lecteur régulier sur la différence entre les bandes de Bollinger et les bandes d'accélération. J'ai déjà abordé ce sujet. Mais je continue à apprendre des faits plus intéressants en regardant l'interaction entre les bandes de Bollinger et les bandes d'accélération. Il y avait un temps où je ne dirais que 8220utiliser les bandes de Bollinger sur les marchés de la fourchette de négociation et utiliser les bandes d'accélération sur les marchés de tendances.8221 Le fait que les bandes de Bollinger courent pour rattraper plus rapidement quand une rupture de stock hors des bandes a mené à ma création de bandes d'accélération , Comme je voulais un groupe qui pourrait agir comme un arrêt de fuite pour une grande tendance à la hausse ou à la baisse. Mais maintenant, j'aime regarder ces deux bandes sur le même tableau. Prenez le tableau mensuel du Valero (VLO), créé avec les Bollinger Bands à 20 mois (avec plus et moins deux écarts types, tracé de chaque côté de la moyenne simple de 20 mois). Ce sont les bandes bleues dans les paramètres Genesis Trade Navigator. Ensuite, je trace également les bandes d'accélération de 20 mois, affichées en vert sur le même graphique. (La formule actuelle pour les bandes d'accélération est donnée à la page 92 de mon livre, Big Trends in Trading). Notez comment la rupture à l'inconvénient qui a commencé il ya deux mois a mené à la bande supérieure de Bollinger cassant au-dessous de la bande supérieure d'accélération. Cela a marqué un marché qui n'était plus orienté vers la hausse. En revanche, lorsque les bandes de Bollinger se négocient à l'intérieur des bandes d'accélération, vous avez un marché de marché plus clair marché. Tel est le cas actuellement. Valero (VLO) Mensuel avec bandes Bollinger et bandes d'accélération Les bandes Bollinger sont également plus rapides à tourner, ce qui peut signaler un changement de tendance. Remarquez comment la bande de Bollinger s'est développée en dehors des bandes d'accélération à la fin de Février 2004 8211 cela a signalé le début d'une accélération à plus long terme à la hausse. En revanche, la contraction des bandes de Bollinger à l'intérieur des bandes d'accélération il ya deux mois suggère que l'éclatement est plus pour l'instant, et les actions VLO sont susceptibles de commerce maintenant dans une fourchette entre 35 amp 70, la zone générale de la basse et Supérieur Bollinger Bands. Un autre stock qui a été un grand voleur les dernières années a été Intuitive Surgical (ISRG). La croissance des bénéfices élevés a provoqué la rupture de la fin de 2004, qui a été reprise relativement tôt par la bande supérieure Bollinger bande sur la bande d'accélération supérieure. Mais comme vous pouvez le voir ce mois-ci (qui se termine ce mardi), la bande de Bollinger supérieure sera probablement reculer sous la bande d'accélération supérieure. Cela peut être combiné avec cette dernière Friday8217s nouvelles que ISRG8217s gains momentum ralentit. Est-ce que cela signifie que l'ISRG doit se bloquer Non, cela signifie simplement que maintenant la tendance haussière se termine pendant un certain temps, et il sera beaucoup moins susceptible de s'attendre à des gains de pourcentage majeur d'ici. Intuitive Surgical (ISRG) mensuelle avec bandes Bollinger et bandes d'accélération Notez que I8217ve utilisé des graphiques mensuels ici pour évaluer d'abord la grande image, puis le même type de comparaisons de bande peut être analysé sur un graphique hebdomadaire et quotidien pour affiner le commerce à court terme opportunités. Mais réalisez que lorsque des délais différents vous donnent des perspectives contradictoires, généralement le délai plus long gagnera, donc vous devez respecter cette vue d'ensemble big. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introduction Le Bollinger Band Squeeze se produit lorsque la volatilité tombe à faible Niveaux et les bandes de Bollinger étroites. Selon John Bollinger, les périodes de faible volatilité sont souvent suivies de périodes de forte volatilité. Par conséquent, une contraction ou un rétrécissement de la volatilité des bandes peut favoriser une avancée ou un déclin significatif. Une fois que le jeu de compression est activé, un signal de rupture de bande subséquent démarre le début d'un nouveau mouvement. Une nouvelle avance commence par un serrage et une rupture subséquente au-dessus de la bande supérieure. Une nouvelle baisse commence par une compression et une rupture subséquente au-dessous de la bande inférieure. Définir les indicateurs Avant d'examiner les détails, il faut passer en revue quelques-uns des principaux indicateurs de cette stratégie commerciale. Tout d'abord, à titre d'illustration, notez que nous utilisons les prix quotidiens et que nous définissons les bandes de Bollinger à 20 périodes et deux écarts-types, qui sont les paramètres par défaut. Ceux-ci peuvent être changés pour convenir aux préférences de trading one039s ou aux caractéristiques de la sécurité sous-jacente. Bollinger Bands commencent avec la SMA de 20 jours des cours de clôture. Les bandes supérieure et inférieure sont alors réglées à deux écarts types au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Les bandes s'éloignent de la moyenne mobile lorsque la volatilité augmente et se déplacent vers la moyenne mobile lorsque la volatilité se contracte. Il ya aussi un indicateur pour mesurer la distance entre les bandes de Bollinger. De façon appropriée, cet indicateur est appelé Bollinger BandWidth, ou juste l'indicateur BandWidth. C'est simplement la valeur de la bande supérieure moins la valeur de la bande inférieure. Naturellement, les actions à prix plus élevés ont tendance à avoir des lectures de bande passante plus élevé que les stocks avec des prix plus bas. Si le prix est égal à 100 et la largeur de bande est égale à 5, la largeur de bande sera égale à 5 du prix. Si le prix est égal à 20 et la largeur de bande est égale à 1, la largeur de bande serait égale à 5 du prix. Gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez l'indicateur. Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie simple qui est relativement simple à mettre en œuvre. Tout d'abord, recherchez des titres avec rétrécir Bandes Bollinger et niveaux de bande passante bas. Idéalement, BandWidth devrait être proche de la fin basse de sa gamme de six mois. Deuxièmement, attendez une pause de bande pour signaler le début d'un nouveau mouvement. Une pause bancaire à la hausse est haussière, alors qu'une rupture bancaire à la baisse est baissière. Notez que les bandes de rétrécissement ne fournissent aucun indice directionnel. Ils concluent simplement que la volatilité est contractuelle et les chartistes devraient être préparés à une expansion de la volatilité, ce qui signifie un mouvement directionnel. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bandes étroites sur le tableau des prix. La bande passante est près de la fin basse de sa gamme de six mois. Écarts de prix au-dessus de la bande supérieure ou au-dessous de la bande inférieure. Trading Signals Même si le Bollinger Band Squeeze est simple, les chartistes devraient au moins combiner cette stratégie avec l'analyse des graphiques de base pour confirmer les signaux. Par exemple, une rupture au-dessus de la résistance peut être utilisée pour confirmer une rupture au-dessus de la bande supérieure. De même, une rupture sous le support peut être utilisée pour confirmer une rupture en dessous de la bande inférieure. Les ruptures de bande non confirmées sont sujettes à l'échec. Le graphique ci-dessous montre Starbucks (SBUX) avec deux signaux dans une période de deux mois, ce qui est relativement rare. Après une flambée en mars, le stock s'est consolidé avec une gamme de négociation étendue. SBUX a cassé la bande inférieure deux fois, mais n'a pas rompu le soutien de la mi-mars bas. L'analyse du diagramme de base révèle un modèle de type à cale descendante. Notez que ce modèle s'est formé après une poussée au début de mars, ce qui en fait un modèle de maintien haussier. SBUX a par la suite brisé au-dessus de la bande supérieure et a ensuite cassé la résistance pour confirmation. Après la surpression au-dessus de 40, le stock est de nouveau entré dans une phase de consolidation que les bandes ont rétréci et BandWidth est retombé à l'extrémité inférieure de sa gamme. Une autre configuration a été en cours de réalisation que la montée et la consolidation plate formé un drapeau de taureau en Juillet. Malgré cette tendance haussière, SBUX n'a ​​jamais cassé la bande supérieure ou la résistance. Au lieu de cela, SBUX a brisé la bande inférieure et le soutien, ce qui a conduit à une forte baisse. Parce que Bollinger Band Squeeze ne fournit pas d'indices directionnels, les chartistes doivent utiliser d'autres aspects de l'analyse technique pour anticiper ou confirmer une pause directionnelle. En outre, à l'analyse du graphique de base, les chartistes peuvent également appliquer des indicateurs complémentaires pour rechercher des signes d'achat ou de vente de pression dans la consolidation. Les oscillateurs dynamiques et les moyennes mobiles ont peu de valeur au cours d'une consolidation car ces indicateurs s'atténuent simplement avec l'action des prix. Au lieu de cela, les chartistes devraient envisager d'utiliser des indicateurs basés sur le volume, tels que la ligne de distribution d'accumulation, Chaikin Money Flow, l'indice de flux de l'argent (IMF) ou le volume d'équilibre (OBV). Les signes d'accumulation augmentent les chances d'une rupture vers le haut, tandis que les signes de la distribution augmentent les chances d'une rupture à la baisse. Le graphique ci-dessus montre Lowes Companies (LOW) avec Bollinger Band Squeeze survenant en avril 2011. Les bandes ont bougé à leur plus étroite gamme en mois que la volatilité a contracté. La fenêtre indicatrice montre Chaikin Money Flow affaiblissement en Mars et tournant négatif en avril. Notez que CMF a atteint son niveau le plus bas depuis Janvier et a continué plus bas au début de mai. Les lectures négatives dans Chaikin Money Flow reflètent la pression de distribution ou de vente qui peut être utilisée pour anticiper ou confirmer une rupture de soutien dans le stock. L'exemple ci-dessus montre Intuit (INTU) avec un Bollinger Band Squeeze en Septembre et breakout au début Octobre. Au cours de la compression, remarquez comment On Balance Volume (OBV) a continué à se déplacer plus élevé, qui a montré l'accumulation au cours de la période de négociation Septembre. Les signes de pression d'achat ou d'accumulation ont augmenté les chances d'une rupture de la hausse. Avant de sortir, le stock s'est ouvert au-dessous de la bande inférieure, puis s'est refermé au-dessus de la bande. Notez qu'un motif de perçage s'est formé, ce qui est un motif de renversement de chandelier haussier. Ce modèle a renforcé le soutien et le suivi en préfigurant la rupture ascendante. Dans son livre, Bollinger sur les bandes de Bollinger, John Bollinger conseille aux chartistes de se méfier de la fausse tête. Cela se produit lorsque les prix cassent une bande, mais inversent soudainement et se déplacent dans l'autre sens, semblable à un taureau ou un piège à ours. Un faux de tête haussière commence lorsque Bollinger Bands contrat et les prix cassent au-dessus de la bande supérieure. Ce signal haussier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement en dessous de la bande supérieure et procèdent à la rupture de la bande inférieure. Un faux de la tête baissière commence quand les bandes de Bollinger se contractent et les prix cassent au-dessous de la bande inférieure. Ce signal baissier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement au-dessus de la bande inférieure et procèdent à la rupture de la bande supérieure. Conclusions Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie commerciale visant à trouver des consolidations avec une volatilité décroissante. Dans sa forme la plus pure, cette stratégie est neutre et la rupture suivante peut être ascendante ou descendante. Les chartistes, par conséquent, doivent employer d'autres aspects de l'analyse technique pour formuler un parti pris commercial pour agir avant la pause ou confirmer la pause. Agir avant la pause permettra d'améliorer le rapport risque-récompense. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un graphique du FNB SampP 500 avec les bandes Bollinger et l'indicateur BandWidth. Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. Ce code divise la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure par le cours de clôture, qui montre la bande passante en pourcentage du prix. En général, BandWidth est étroit quand il est inférieur à 4 du prix. Les chartistes peuvent utiliser des niveaux plus élevés pour générer plus de résultats ou des niveaux inférieurs pour générer moins de résultats. Bollinger Band Squeeze: