Forex Risque Récompense Mythe

Le mythe de la récompense de risque Cet article aujourd'hui va couvrir l'un des plus grands mythes que les commerçants de forex monde plus de croire po Beaucoup de commerçants ont de nombreuses croyances fausses quand il s'agit de négociation, arrêt complet. Cependant, ce mythe particulier fait mal aux commerçants substantiellement. Le mythe que nous examinerons de plus près aujourd'hui est la récompense du risque. Je reçois de nombreux courriels de commerçants demandant la même question, Ne devrions-nous pas toujours viser 21 Récompense du risque sur chaque opération ou en d'autres termes, devraient-ils viser à cibler un minimum de deux fois leur risque par le commerce qu'ils mettent. Récompense de risque est seulement la moitié de l'équation Le problème avec les commerçants ciblant un montant aléatoire tel que 21 Risk Reward (RR) est qu'ils ne travaillent que la moitié de l'équation. Tout d'abord, il n'y a rien de mal à ce que les commerçants cherchent un commerce de RR si ils comprennent quelques concepts clés. Les commerçants qui ont un taux de victoire de 25 peuvent être rentables et les commerçants qui ont un taux de victoire de 85 peuvent être rentables. Ce qui sera différent pour chacun de ces deux commerçants est ce que les récompenses au risque qu'ils devront cibler pour être rentable. Comme les commerçants vont pour le plus grand risque des métiers de récompense, leurs taux de victoire, je garantis va descendre considérablement, par opposition à l'opérateur qui prend des bénéfices régulièrement et devrait avoir un taux de victoire beaucoup plus élevé. Un commerçant qui ne gagne que 25 de leurs métiers va avoir besoin d'une grande récompense de risque chaque commerce gagnant juste pour rester dans le jeu. Ce trader peut prendre beaucoup de métiers perdants, aussi longtemps qu'ils ont un gros risque récompense le commerce pour compenser leurs pertes. Un autre commerçant qui a une moyenne de 85 victoire taux aura besoin d'une récompense de risque beaucoup plus par le commerce car ils ne sont pas soutenir le même montant de pertes que le commerçant avec seulement un taux de 25 victoires. Peu importe si vous êtes le commerçant qui a un taux élevé de victoire ou un commerçant avec un faible taux de victoire, l'objectif est d'être rentable au cours du voyage. Pour que cela soit possible, le commerçant doit travailler plus que juste le nombre aléatoire dont ils ont besoin pour cibler comme leur récompense du risque pour chaque commerce gagnant. Traders besoin de travailler sur ce commerçant, ils sont, et le taux de victoire qu'ils moyenne. À partir de ce nombre, ils peuvent alors déterminer ce que Risk Reward ils ont besoin au minimum par échange pour être rentable. Ce sera différent pour tout le monde. Pas tous les commerçants ont juste à viser aveuglément des récompenses de risque aléatoires comme 21 et dans la plupart des cas, cela fait mal aux commerçants parce qu'ils vont regarder les métiers aller d'être gagnants de retour dans les perdants parce qu'ils ignorent comment gérer correctement leurs métiers et incertain comment le marché Fonctionne vraiment. Je voudrais moi-même avoir un taux élevé de gain et des bénéfices constants de banque. Personnellement, j'ai découvert que lorsque j'ai commencé à augmenter ma taille de commerce, je ne voulais plus prendre de gros coups sur mon compte et attendre les gros métiers de la récompense du risque pour couvrir les pertes. Au lieu de cela, j'ai adopté une approche où je banque des bénéfices régulièrement, et pour cette raison, pour rester rentable, j'ai besoin d'une récompense de risque beaucoup plus faible par le commerce que mon taux de victoire est élevé. Ce n'est pas dire que la récompense du risque n'est pas toujours important pour moi ainsi bien. Je dois encore rencontrer une récompense minimale de risque pour rester profitable, mais la différence est parce que mon taux de victoire est beaucoup plus élevé que je n'ai pas à frapper les gagnants de récompense de risque plus grands pour rester profitable. D'autres commerçants qui ont des taux de gain inférieurs doivent moyenne récompenses à risque plus élevé pour rester rentable et c'est ce qu'ils doivent travailler. Peut-être qu'ils ont le faible taux de gain parce qu'ils visent les grands gagnants de la récompense de risque et si ils ont commencé à prendre des bénéfices lorsque le marché a mis à disposition, la récompense risque serait de devenir plus petit, Les pertes iraient vers le bas, le taux de victoire augmenterait et la récompense de risque qu'ils auraient besoin de la moyenne réduirait fortement considérablement aidant leur chance de devenir un commerçant rentable. Le marché ne se préoccupe pas de ce que vous êtes Récompense minimale de risque est le principal problème avec les commerçants entrant métiers et puis fixer leurs cibles sur la base de ce risque récompense qu'ils veulent recevoir sur chaque commerce est, le marché ne donne pas deux huées est. Tout le marché se soucie de l'offre et la demande et le soutien et les niveaux de résistance. Les commerçants qui fixent des niveaux aléatoires basés sur la récompense du risque se trouveront arrêtés régulièrement. C'est parce que le marché ne se soucie pas de ce que le risque de récompense dont vous avez besoin. Si le marché frappe une zone d'offre ou de demande, il va changer de direction. Utilisez le marché pour l'orientation La meilleure façon de prendre des profits sur le marché Forex est de laisser le prix être votre guide. Le prix nous donne des indices tout le temps et les commerçants peuvent gérer les métiers selon ce que le prix leur dit. Forex School Online se spécialise dans aider les commerçants apprendre à gérer les métiers. La raison pour laquelle Forex School Online membres se concentre si étroitement sur la gestion des métiers est parce que les autres éducateurs échouent dans ce domaine. Même un singe peut ouvrir le commerce gagnant. Je pourrais retourner une pièce de monnaie en ce moment et placer une affaire gagnante outre de la décision de lancer. Cela ne signifie pas que je serai rentable au fil du temps. Pour être rentable au fil du temps un commerçant doit être en mesure de gérer les métiers de manière cohérente et avec la même méthode à chaque fois. Sans cohérence, vos résultats resteront partout. Si vous voulez savoir comment vous pouvez apprendre une méthode pour la gestion des métiers plutôt que de simplement définir des cibles aléatoires de récompense du risque, l'adhésion Forex School Online est pour vous. À l'intérieur de la zone membres, vous serez enseigné une méthode que vous pouvez utiliser pour chaque commerce en utilisant le prix comme guide. Les membres sont enseignés une méthode de jeu en utilisant l'action de prix pour la façon de gérer tous leurs. Le Mythe de la Récompense du Risque a été modifié pour la dernière fois: 10 mars 2015 par Johnathon FoxLe MYTHE de 21 risque. J'ai remarqué que certains commerçants de forex ici au forexfactory naïvement croire que la meilleure et seule façon de gagner de l'argent sur le marché des changes est de commercer avec un 21 riskreward ou mieux, ce qui signifie que pour chaque dollar qui Vous risquez sur chaque échange que vous obtenez deux ou plus. Ceci est bien sûr un mythe et voici pourquoi: Une roulette au casino vous donne 351 situation riskreward, chaque dollar que vous pariez pourrait vous apporter 35. Donc, votre risque ici est quotonlyquot 1, mais votre profit (si votre nombre monte) est 35, un très bon scénario de risque réel. Mais cela signifie-t-il que vous obtiendrez riches crasseux parce que c'est un bon pari riskreward Bien sûr, non En fait, continuez à jouer de cette façon assez longtemps et vous finirez dans la maison pauvre tôt ou tard, en raison de l'avantage mathématiques intégré casinos. C'est par la même le même avantage mathématique que chaque courtier forex possède sur chaque métier (pari) que vous initiez, en raison de la propagation 3 à 5 pip. C'est pourquoi la plupart des commerçants de forex (comme les joueurs de casino) finissent par perdre leur argent à long terme, même si elles ont raison sur la direction du marché 50 du temps Donc, en conclusion, peu importe si vous négociez avec un 21 ou 20001 riskreward, la seule façon de gagner de l'argent dans le forex (ou futures, stocks, etc) est d'avoir un EDITION STATISTIQUE. En d'autres termes, vos points d'entrée et de sortie doivent BEAT pur aléatoire entryexit points. J'ai remarqué que certains commerçants de forex ici à la forexfactory naïvement croire que la meilleure et seule façon de gagner de l'argent sur le marché des changes est de commercer avec un 21 riskreward ou mieux, ce qui signifie que pour chaque dollar que vous risquez sur chaque métier vous revenez deux ou plus. Ceci est bien sûr un mythe et voici pourquoi: Une roulette au casino vous donne 351 situation riskreward, chaque dollar que vous pariez pourrait vous apporter 35. Donc, votre risque ici est quotonlyquot 1, mais votre profit (si votre nombre monte) est 35, un très bon scénario de risque réel. Mais cela signifie-t-il que vous obtiendrez riches crasseux parce que c'est un bon pari riskreward Bien sûr, non En fait, continuez à jouer de cette façon assez longtemps et vous finirez dans la maison pauvre tôt ou tard, en raison de l'avantage mathématiques intégré casinos. C'est par la même le même avantage mathématique que chaque courtier forex possède sur chaque métier (pari) que vous initiez, en raison de la propagation 3 à 5 pip. C'est pourquoi la plupart des commerçants de forex (comme les joueurs de casino) finissent par perdre leur argent à long terme, même si elles ont raison sur la direction du marché 50 du temps Donc, en conclusion, peu importe si vous négociez avec un 21 ou 20001 riskreward, la seule façon de faire de l'argent dans le forex (ou futures, stocks, etc) est d'avoir un EDITION STATISTIQUE. En d'autres termes, vos points d'entrée et de sortie doivent BEAT pur aléatoire entryexit points. Votre entrée aléatoire embrouillant avec l'application d'un avantage à mieux que les possibilités moyennes. Ce qu'on entend par là, c'est que vous trouvez votre avantage et que vous l'appliquez aux meilleures opportunités sur le marché, ce qui signifie que les opportunités donnent plus d'un risque 1: 1 à la récompense. Si vous avez un avantage qui vous donne une probabilité de 40 d'avoir raison, ne pensez-vous pas qu'il serait important d'avoir mieux qu'un 1: 1 sur ce commerce Si votre système a une probabilité de 70 d'être juste alors vous pourriez ne pas tenir autant Mérite à la règle supérieure à 1: 1. Faites le bon sens Vous faites un bon point, mais votre logique est imparfaite. Risk Récompense va de pair avec l'espérance. C'est la partie que vous laissez de côté. 351 ne vous fait pas bon si votre espérance est de 137 (comme c'est dans une roulette double-zéro roulette). Votre RR COMBINÉ est inférieur à 1. C'est donc un point invalide parce que votre espérance beaucoup plus faible. Avec un RR de 21, vous devez avoir une espérance supérieure à 13 afin d'être rentable (vous devez gagner une fois pour chaque 2 pertes de rentabilité). ALORS. Ne confondez pas les mathématiques ici. RR est très important, mais vous avez absolument besoin de connaître votre expactance plus commune (qui peut être difficile à comprendre parce que l'expactance est affectée par des facteurs aléatoires). C'est pourquoi le jeu est difficile, parce que la nature aléatoire du monde (et encore moins le marché que vous analysez) peut vous donner toutes les données dans le monde, mais votre expactancy peut encore être moins que youd espoir. J'ai remarqué que certains commerçants de forex ici à la forexfactory naïvement croire que la meilleure et seule façon de gagner de l'argent sur le marché des changes est de commercer avec un 21 riskreward ou mieux, ce qui signifie que pour chaque dollar que vous risquez sur chaque métier vous revenez deux ou plus. Ceci est bien sûr un mythe et voici pourquoi: Une roulette au casino vous donne 351 situation riskreward, chaque dollar que vous pariez pourrait vous apporter 35. Donc, votre risque ici est quotonlyquot 1, mais votre profit (si votre nombre monte) est 35, un très bon scénario de risque réel. Mais cela signifie-t-il que vous obtiendrez riches crasseux parce que c'est un bon pari riskreward Bien sûr, non En fait, continuez à jouer de cette façon assez longtemps et vous finirez dans la maison pauvre tôt ou tard, en raison de l'avantage mathématiques intégré casinos. C'est par la même le même avantage mathématique que chaque courtier forex possède sur chaque métier (pari) que vous initiez, en raison de la propagation 3 à 5 pip. C'est pourquoi la plupart des commerçants de forex (comme les joueurs de casino) finissent par perdre leur argent à long terme, même si elles ont raison sur la direction du marché 50 du temps Donc, en conclusion, peu importe si vous négociez avec un 21 ou 20001 riskreward, la seule façon de gagner de l'argent dans le forex (ou futures, stocks, etc) est d'avoir un EDITION STATISTIQUE. En d'autres termes, vos points d'entrée et de sortie doivent BEAT pur aléatoire entryexit points. Rejoint Jun 2006 Statut: Donnez-moi votre foutre d'argent 2,140 Posts Invisible rejeter le rapport de récompense risque 12 est définitivement un argument erroné. Trading en forex est très différent de jouer à la roulette ou de jouer au loto. Les chances de gagner est très faible avec le jeu. Mais sur les marchés financiers, même si personne ne peut prédire le marché, vous avez suffisamment de bord de l'analyse fondamentale et technique pour vous mettre sur le côté gagnant étant donné que vous suivez une certaine méthode avec la cohérence. Et le fait que chaque commerce est une occasion unique, vous devez vous assurer que vous serez statistiquement en avance en obtenant le plus de récompenses avec votre risque initial sur chaque métier. En raison de cela, je crois que les métiers qui utilise seulement la récompense à risque de moins de 2, pourrait potentiellement vous conduire à la ruine ou le seuil de rentabilité à long terme. Vous devez avoir un système qui est constamment 60-70 pourcentage de gain pour prendre avantage de 1 à 1 risque à ratio de récompense. Et d'après ce que j'ai lu dans Van Tharp et d'autres livres, la plupart des commerçants prospères gagnent de l'argent à moins de la moitié de leurs métiers (lt50). Je commerce afin que je puisse prendre votre argent loin La récompense du risque va de pair avec l'espérance. C'est la partie que vous laissez de côté. 351 ne vous fait pas bon si votre espérance est de 137 (comme c'est dans une roulette double-zéro roulette). Votre RR COMBINÉ est inférieur à 1. C'est donc un point invalide parce que votre espérance beaucoup plus faible. Vous avez bien sûr tout à fait raison, vous et d'autres membres avant vous dans ce fil: ratio Riskreward et le pourcentage de gain (et ou l'espérance mathématique si vous préférez) sont toujours liés. Mais c'est précisément ce que je disais et rien d'autre Laissez-moi clarifier avec un exemple. Si vous décidez de négocier avec un ratio de 21 RR (RiskReward), votre pourcentage gagnant DOIT mathématiquement être supérieur à 33 si vous voulez faire de l'argent. Un ratio de 31 RR a besoin de plus de 25 pourcentage de gain et ainsi de suite. Mais encore une fois, comme je disais, ce ratio RR n'a pas d'importance du tout. Vous pourriez faire l'inverse, par exemple, vous risquez 100 pips sur un commerce juste pour faire 10 pips et finissent toujours par faire des tonnes d'argent à long terme si votre pourcentage de gain est assez élevé. En d'autres termes, vos points entryexit doivent simplement battre les points aléatoires de entryexit, quel que soit votre ratio RR ou pourcentage de gain. Vous avez bien sûr tout à fait raison, vous et d'autres membres avant vous dans ce fil: ratio Riskreward et le pourcentage de gain (et ou l'espérance mathématique si vous préférez) sont toujours liés. Mais c'est précisément ce que je disais et rien d'autre Laissez-moi clarifier avec un exemple. Si vous décidez de négocier avec un ratio de 21 RR (RiskReward), votre pourcentage gagnant DOIT mathématiquement être supérieur à 33 si vous voulez faire de l'argent. Un ratio de 31 RR a besoin de plus de 25 pourcentage de gain et ainsi de suite. Mais encore une fois, comme je disais, ce ratio RR n'a pas d'importance du tout. Vous pourriez faire l'inverse, par exemple, vous risquez 100 pips sur un commerce juste pour faire 10 pips et finissent toujours par faire des tonnes d'argent à long terme si votre pourcentage de gain est assez élevé. En d'autres termes, vos points entryexit doivent simplement battre les points aléatoires de entryexit, quel que soit votre ratio RR ou votre pourcentage de gain. Donc quel est votre point Il importe quand il importe, mais pas quand il doesnt Je suppose Im manquant le quotlessonquot. Puis prendre le commerce de mon ami, où est le problème. Est-ce que j'ai dit ca. Où. Voici une autre idée à méditer sur: Prenez une heure spécifique de la journée, disons 9AM EST. Ensuite, retourner une pièce de monnaie et si elle se présente Tail pari que le GBPUSD va remonter 60 pips à la fin de la journée, sauf si vous êtes arrêté par une perte 20 pip. Faire l'inverse (vendre) si sa tête. Donc, nous avons une situation de riskreward ici, êtes-vous avec moi jusqu'à présent Ok, faites-le un mille fois (jours) et vous remarquerez que vous constamment perdre de l'argent (en raison de la propagation), même si le ratio riskreward est bon. Pouvez-vous me montrer où il a jamais été écrit pour baser un commerce uniquement sur riskreward Je pense que votre propre interprétation erronée du matériel que vous avez lu vous a conduit à cette conclusion inutile. Pouvez-vous me montrer où il a jamais été écrit pour baser un commerce uniquement sur riskreward Je pense que votre propre interprétation erronée du matériel que vous avez lu vous a conduit à cette conclusion inutile. Pas du tout, j'ai commencé ce fil parce que trop de commerçants (débutants ou amateurs) sur ce forum forex et d'autres forums dans le monde entier supposent que s'ils perdent moins sur un métier (par rapport à ce qu'ils pouvaient faire), ils négocient la bonne façon. Voici un dialogue typique entre ces commerçants lors d'une session de clavardage: QuoiHi, qu'est-ce que vous négociez aujourd'hui quot quotI juste court-circuité le Yen, j'ai un hunch (), mon risque est de seulement 15 pips et ma prise de profit est fixé à 60 pipsquot quotOh , Bien, même si vous perdez ce n'est pas une grosse affaire, vous avez seulement besoin de gagner une fois pour récupérer tous vos lossquot Eh bien, ce n'est pas OK et c'est une grosse affaire, le commerce uniquement parce que le RiskReward ratio est bon (et seulement à cause de Cela) n'est jamais une bonne chose à faire. C'est le message que j'essayais d'offrir aujourd'hui. Cela dit retour à la FX Trading Station, je dois fermer une position (rentable) de l'euro. Forexfactoryimagesiconsicon7.gif Je vois ce que vous dites. Mais je pense que d'autres ne peuvent pas comprendre. Fondamentalement, les gens, ce hes qui disent qu'avoir une récompense de risque est inutile sauf si vous avez un système qui vous fournit un pourcentage gagnant approprié. Ce que FXT dit est correct, il existe un mythe selon lequel avoir un rapport RiskReward de 21 est nécessaire. Ce que FXT n'est pas expliquer correctement (à mon avis, pas d'offense, FXT) est que plus important que RR est votre espérance (ratio de victoire). Vous devez utiliser votre ratio de gain pour calculer votre RR requis. Ce qui est absolument le cas. Ayant un RR 21 est juste un certain nombre arbitraire que beaucoup de commerçants s'en tenir par quelque raison. La question que j'ai avec les exemples est qu'ils ne correctement expliquer comment calculer votre RR vrai basé sur votre expactancy. Dans l'exemple des têtes ou des queues retourner avec un gain de 60 à 20 sur la GBPUSD, ce qui est impliqué est qu'il ya une chance 50 d'appeler long ou court, mais ce n'est pas l'expactance du système. L'espérance du système est basée sur la fréquence à laquelle un commerce frappe 20 pips dans le rouge avant qu'il ne frappe le TP. Dans un vide (chance aléatoire), youd s'attendre à ce que la chance du prix allant vers le haut contre descendre à un point serait de 50. cependant, ce n'est pas ce qui étaient de calcul. Calculaient la chance d'éviter un SL de 20 pipes par rapport à un TP de 60 pip. Ces chances ne peuvent pas être quantifiées (car si elles pouvaient, youd être riche). Permet de mettre un autre chemin. Pourquoi est-il le cas que si nous sommes absolument sûrs que youd perdre de l'argent avec un 31 RR et l'espérance horrible que vous ne pourriez pas simplement inverser la direction du commerce et de gagner Pensez-y. Si nous étions absolument sûrs que si nous devions flip une pièce de monnaie et ensuite miser dans la direction de la flip avec un SL de 20 et un TP de 60 que wed perdre de l'argent. Pourquoi wouldnt vous pariez dans la direction opposée de la flip avec un 20 TP et un SL 60 Si l'autre côté est un perdant alors l'inverse doit être vrai, droit Bien la raison pour laquelle ni le système fonctionne est parce que l'espérance du premier système Ne peuvent pas être quantifiés correctement. Par conséquent, ni l'espérance des systèmes ne peut être quantifiée. C'est pourquoi TP et SL arent votre véritable mesure de la récompense du risque. Puis prendre le commerce de mon ami, où est le problème. Est-ce que j'ai dit ca. Où. Voici une autre idée à méditer sur: Prenez une heure spécifique de la journée, disons 9AM EST. Ensuite, retourner une pièce de monnaie et si elle se présente Tail pari que le GBPUSD va remonter 60 pips à la fin de la journée, sauf si vous êtes arrêté par une perte 20 pip. Faire l'inverse (vendre) si sa tête. Donc, nous avons une situation de riskreward ici, êtes-vous avec moi jusqu'à présent Ok, faites-le un mille fois (jours) et vous remarquerez que vous constamment perdre de l'argent (en raison de la propagation), même si le ratio riskreward est bon. Inscrit décembre 2006 Statut: Junior Mint 284 Posts J'adore votre post. À mi-chemin, j'allais souligner, à une roulette son encore aléatoire, par rapport à ici, vous pouvez au moins avoir beaucoup de raison de croire quelque chose va arriver de la façon dont vous pensez. Et puis vous mentionnez les statistiques. J'ai perdu un métier qui devait se répandre une fois. A joué un communiqué de presse AUDUSD. Était droit dans la direction, mal avec la propagation. Je m'assieds beaucoup de cuir chevelu et tel parce que j'ai peur de ne pas couvrir la propagation. Dans les stocks si vous voulez plus d'argent avec moins de mouvement et ne vous inquiétez pas sur les commissions, vous pariez plus. Dans le forex que la propagation est toujours fixe. Je me demande s'il restreint le volume de détail. En raison de cela, je crois que les métiers qui utilise seulement la récompense à risque de moins de 2, pourrait potentiellement vous conduire à la ruine ou le seuil de rentabilité à long terme. Vous devez avoir un système qui est constamment 60-70 pourcentage de gain pour prendre avantage de 1 à 1 risque à ratio de récompense. Et d'après ce que j'ai lu dans Van Tharp et d'autres livres, la plupart des commerçants prospères gagnent de l'argent à moins de la moitié de leurs métiers (lt50). Ce qui va à mon slogan préféré, ou peut-être seulement le commerce, je passe. Plus petit perd de plus gros gains. Une formule simple pour votre gain attendu: Somme de paiement (Probabilité (i) Remboursement (i)) où i est un résultat donné. RR est de 21 Win est de 60 0,6 Permet de décomposer le RR de sorte qu'une victoire est égale à un gain de 2, la perte est payoff de -1. Payoff WinAmountWin LossAmount (1-Win) Remboursement 20.6 (-1) (1-0.6) Payoff 1.2 (-0.4) Payoff 0.8 Comme vous le répétez encore et encore votre gain sera approche 0.8 en raison de quotThe Law of Large Numbersquot Cela devrait être Assez explicite. Autres trucs utiles: Le risque d'avoir des pertes x dans une rangée est (1-Win) x. Ex: 4 pertes consécutives avec ces nombres. (1-0.6) 4 0.44 .0256 2.56 Si vous voulez savoir combien de pertes dans une rangée vous pouvez soutenir avec y dollars et chance il se produira. Pertes égal étage (yLossAmount). Plancher signifie juste l'entier au-dessous de la décimale puisque vous ne pouvez pas avoir la moitié d'une perte pour cet exercice. Ensuite, faire les pertes x dans une étape de ligne. Ex: y 1000, Montant de la perte 110, Win 0.6 floor (10001.1) floor (9.0909) 9 (1-0.6) 9 0.49 0.000262 0.0262 de tous les 1000 goneThe 21 riskreward MYTH. Il a déjà été démontré que le seul avantage nécessaire pour battre ce jeu est la gestion de l'argent - une entrée aléatoire fonctionnera Tom Tom Basso conçu un système d'échange simple d'entrée aléatoire 8230 Nous avons déterminé la volatilité du marché par une exponentielle de 10 jours Moyenne mobile de la moyenne vraie gamme. Notre arrêt initial était trois fois la lecture de la volatilité. Arrêtez-vous là et relisez la dernière phrase Daemien: «Notre arrêt initial était trois fois plus volatil. Quot Je suis désolé, mais ce n'est pas (PAS) un point d'entrée aléatoire, parce que vous êtes en négociation en synchronisation avec le marché. Vous observez le marché et vous ajustez votre arrêt stoptrailing en conséquence donc encore une fois ce n'est pas un commerce aléatoire plus, loin de lui. C'est comme compter les cartes à une table de Blackjack (comme dans le film Tom Cruise quotRain Manquot) et parier en conséquence, vos paris ne sont pas aléatoires plus. Un système d'entrée-sortie purement aléatoire entrera dans un métier de façon aléatoire et quittera le métier après qu'une cible d'arrêt ou de limite prédéterminée a été atteinte. Vous ne pouvez pas modifier votre arrêt stoptrailing pendant que vous échangez et appelez cela un système d'entrée aléatoire. En fait ce soi-disant système aléatoire que vous décrivez est tout simplement un système de suivi de tendance déguisé, même si vous utilisez une pièce de monnaie pour entrer dans les métiers parce que, une fois de plus, votre point de sortie n'est pas aléatoire. Gardez à l'esprit que vos points d'entrée et de sortie doivent être aléatoires. Le point était au sujet de l'entrée, pas sur la gestion du commerce une fois qu'une position a été prise. Et dans ce cas, vu que la façon dont l'arrêt était à la traîne, il aurait été aussi aléatoire (ou non) que le mouvement des marchés. Et bien sûr, c'est un système de tendance suivant - ils mentionnent que dans une des dernières phrases. Arrêtez-vous là et relisez la dernière phrase Daemien: «Notre arrêt initial était trois fois plus volatil. Quot Je suis désolé, mais ce n'est pas (PAS) un point d'entrée aléatoire, parce que vous êtes en négociation en synchronisation avec le marché. Vous observez le marché et vous ajustez votre arrêt stoptrailing en conséquence donc encore une fois ce n'est pas un commerce aléatoire plus, loin de lui. C'est comme compter les cartes à une table de Blackjack (comme dans le film Tom Cruise quotRain Manquot) et parier en conséquence, vos paris ne sont pas aléatoires plus. Un système d'entrée-sortie purement aléatoire entrera dans un métier de façon aléatoire et quittera le métier après qu'une cible d'arrêt ou de limite prédéterminée a été atteinte. Vous ne pouvez pas modifier votre arrêt stoptrailing pendant que vous échangez et appelez cela un système d'entrée aléatoire. En fait ce soi-disant système aléatoire que vous décrivez est tout simplement un système de suivi de tendance déguisé, même si vous utilisez une pièce de monnaie pour entrer dans les métiers parce que, une fois de plus, votre point de sortie n'est pas aléatoire. Gardez à l'esprit que vos points d'entrée et de sortie doivent être aléatoires. Le point était au sujet de l'entrée, pas sur la gestion du commerce une fois qu'une position a été prise. Le point était à propos des points de saisie aléatoires purs, s'il vous plaît voir mes messages précédents. Votre entrée est vraiment aléatoire mais votre sortie n'est pas, donc votre exemple n'est pas valide, de ce point de vue. L'idée de faire de l'argent dans le forex juste en lançant une pièce de monnaie est, au mieux, une utopie enfantine. Comme je l'ai dit auparavant, il suffit de faire basculer une pièce de monnaie, l'achat de la tête (ou la queue vendent) l'euro chaque jour avec un objectif de 60 pips de profit et un stoploss mis 20 pips et voir si vous pouvez faire n'importe quel argent avec ce système forex vraiment aléatoire, Après 1000 métiers Et dans ce cas, vu que la façon dont l'arrêt était une traîne, il aurait été aussi aléatoire (ou non) que le mouvement des marchés. Vous oubliez que le marché lui-même n'est pas aléatoire, sinon nous ne serions pas en mesure de faire un cent rouge de celui-ci, peu importe le système que vous utilisez. Rejeter le ratio risque-récompense 12 est certainement un argument erroné. Trading en forex est très différent de jouer à la roulette ou de jouer au loto. Les chances de gagner est très faible avec le jeu. Mais sur les marchés financiers, même si personne ne peut prédire le marché, vous avez suffisamment de bord de l'analyse fondamentale et technique pour vous mettre sur le côté gagnant étant donné que vous suivez une certaine méthode avec la cohérence. Et le fait que chaque commerce est une occasion unique, vous devez vous assurer que vous serez statistiquement en avance en obtenant le plus de récompenses avec votre risque initial sur chaque métier. En raison de cela, je crois que les métiers qui utilise seulement la récompense à risque de moins de 2, pourrait potentiellement vous conduire à la ruine ou le seuil de rentabilité à long terme. Vous devez avoir un système qui est constamment 60-70 pourcentage de gain pour prendre avantage de 1 à 1 risque à ratio de récompense. Et d'après ce que j'ai lu dans Van Tharp et d'autres livres, la plupart des commerçants prospères gagnent de l'argent à moins de la moitié de leurs métiers (lt50). Je ne pourrais pas le dire mieux. Voici la Probability Ruin Matrix. Il montre les chances de ruiner votre compte basé sur RR et votre victoire à perte ratio. La matrice dit tout, voyez-le pour vous-même. Je pense que j'ai compris ce que vous dites ici, mais je le regarde différemment. Vous devez comprendre votre RR quand il s'agit de votre espérance personnelle. Ce n'est pas suffisant pour dire juste, heres mon TP et mon SL ainsi theres mon RR et Im bon d'aller. Non, ce n'est pas assez. Vous devez dire, basé sur mon histoire personnelle (ou histoire des systèmes), je crois que mon espérance est X, donc, j'ai besoin d'un RR de Y afin d'être rentable. C'est là que le gros de la confusion est. Vous avez vraiment à comprendre votre RR en termes de votre expactancy afin de savoir si son même valeur de votre effort. Je pense que ce qui devient évident est que la majorité des commerçants sur ces forums tirer le déclencheur sans vraiment comprendre leur RR et l'attente nécessaire. Cela expliquerait pourquoi le pourcentage de commerçants rentables est si faible. Ma conjecture est que beaucoup de commerçants (y compris certains qui affichent à ce fil) sont juste comptage pips sans vraiment comprendre la mécanique derrière leur succès (ou échec). Prenons un exemple. La tendance des prix à long terme de l'EURUSD est en hausse (disons le graphique quotidien ou 4H). Nous avons atteint un sommet il ya environ un mois autour de 1.3600. Nous avons touché le fond autour de 1,2900 et nous retournons à une tendance haussière. Maintenant, il ya une certaine résistance autour de 1.3200 à 1.3250. Que faites-vous si vous vouliez échanger la rupture de 1.3250 Votre upside a un maximum de 350 pips tandis que votre inconvénient est aussi autour de 350 pips (top majeur et fond majeur). Vous avez maintenant un RR à long terme de 1. Maintenant, en fonction des données historiques, vous voyez que la rupture du retracement 50 d'un bas récent est gt 50. prenez-vous le commerce Bien sûr que vous faites, parce que vous connaissez maintenant votre L'espérance par rapport à votre RR. Notez que ce n'est qu'un exemple et n'est pas soutenu par des faits réels. En outre, vous pouvez ajuster votre RR en conséquence, mais cela affecterait également votre espérance. Disons que vous avez voulu prendre seulement 50 pips du mouvement de 250 pépins vers le haut. Cependant, votre niveau de confiance augmente parce que vous croyez avoir plus que suffisamment de place à la baisse (0,20 RR 50: 250 1: 5). Cependant, maintenant vous savez ce que votre attente doit être. Vous devez être à droite 5 fois sur 6. ou mieux que 83. maintenant, historiquement, même si vous aviez 50 chances d'avoir raison de retest le haut, vous trouvez que faire 50 pips avant de retenter un faible se produit seulement 75 de la temps. Vous toujours prendre le métier. Voir le problème Sans être conscient de l'attente nécessaire pour risquer le commerce, vous voyez que d'être rentable à ce système serait stupide-chance. Maintenant, cela signifie-t-il que le commerce lui-même serait un mauvais commerce? Non, bien sûr que non, nous avons seulement analysé un ou deux aspects des tendances historiques pour déterminer si le commerce était un bien quelconque. Donc, je pense toujours qu'il est important de connaître votre RR, mais pas nécessairement compter sur vous RR comme la fin-tout-être-tout de la gestion de l'argent. Vous devez absolument avoir une attente raisonnable (par le biais d'historiques ou tests en avant) d'atteindre l'espérance appropriée pour correspondre à votre RR attendue. Sinon, et je suis sérieux, vous êtes juste chanceux (si vous êtes rentable) ou vous faites quelque chose sans vraiment comprendre pourquoi son droit. Les heures supplémentaires, l'espérance peuvent et vont changer. Comme les vulnérabilités sont fermées, les espérances diminueront et de nouvelles vulnérabilités devront être exploitées. C'est pourquoi vous devez constamment être au courant de votre espérance et votre RR. Pas seulement l'un ou l'autre. Im avec FXTerminator. J'espère que je ne mal comprendre ses points si. Im pas très familier avec toutes ces matrices. Mais c'est ce que je comprends au sujet de gagner le marché. Il ne fait pas la question comment nous faisons cela. Soit Méthode A - Perdre 100 pips après avoir tort 50 fois, mais être à droite 5 fois et gagner 900. B - Perdre 100 pips après avoir tort 5 fois, mais être à droite 50 fois et gagner 900. (Cet exemple semble drôle, mais vous obtenez L'idée) Pour moi, le calcul RR est trop hypothétique. Comment peut-on estimer les récompenses. Vous pouvez définir le risque avec une perte d'arrêt appropriée, mais des récompenses. Peu importe combien les maths sont bons, si nous utilisons des nombres de source douteuse, le calcul sera inutile. Theres une solution à notre incapacité à calculer des récompenses. Le soi-disant-couper vos pertes courtes (stop loss raisonnable, déplacer SL à break-even en profitant, essayez de réduire le risque) - renez sur vos gagnants aussi longtemps que possible. (Vous essayez d'augmenter les récompenses autant que possible) RR idée fonctionne intuitivement, pas quantitativement parce qu'il n'y a pas de bon nombre de définir des récompenses. Toute stratégie fonctionne aussi longtemps qu'elle fait ce qui précède. Vous êtes bien sûr sur l'argent de mon ami. Ces jours-ci, il semble que vous ne pouvez pas ouvrir un livre d'analyse technique sans lire des ordures comme ceci: QuotBy le chemin, ne prennent des métiers avec un ratio riskreward bonne, au moins 21 ou mieux, je personnally jamais commerce si le ratio RR est inférieur à thatquot Sorte de non-sens est que. Parce que le commerce offre un 21 RR, il est automatiquement un commerce quotgoodquot. Depuis quand. Que faire si ce commerce quotgoodquot 31 a seulement 5 chances de succès vous triple idiot Avoir un RR 21 est juste un certain nombre arbitraire que beaucoup de commerçants s'en tenir par quelque raison. Thats precisely the 21 RR myth I was trying to debunk in that thread. In my opinion when you trade, you dont trade agains your broker(like in a casino),the broker is an intermediator, and the spread is theyr winning(profit you can say). Brokers dont want you to lose money, they want to have a big number of transactions, so they can take profit from the spread. Forex traders dont loose money agains brookers(like a casino player in a casino), they loose it against other traders. Im wrong or I didnt understand what you were saying brokers do take the other side of your trade Frankly, I am very surprised you asked that question, because if your trading system does not give you a statistical edge, even a small one, then the only one who is going to get rich in the long run is your forex (or futures, stock) broker, via the spread. In other words your entryexit trading points are just random, giving you NO mathematical advantage so you are only making your broker richer everyday, via the spread. Lets say you go to Las Vegas and after many, many days of observation you notice that some numbers at a particular roulette table come up more often than others. This is called quotclockingquot the wheel by the way. The idea is that over time, some roulette wheels do become un-balanced and biased to a certain area of the wheel. Now, thats your statistical edge right there Just bet on the numbers of that specific unbalanced area and you could break the bank every day. Now our entry (bet) is NOT random anymore because we now have a definitive statistical edge that will allow us to make money. It exactly the same principle with forex trading. Lets say you decide to buy the eurousd at 1.3100, your goal is to reach 1.3175 unless you are stopped by a 25 pip loss. Sure, but why on earth did you choose THAT specific 1.3100 entry point and not 1.3029 or 1.3177 for example Simple, because you strongly believe that 1 1.3100 is NOT a random entry point. In other words you believe buying at this specific price level will give you an EDGE. 2 Your 31 riskreward trade (75 pip take profit - 25 pip stop loss) has more than 25 chance of success. Sure, but why do you believe that Because your (hopefully) backtested forex system tells you that by consistently buying and selling in this fashion you will make money in the long run. Your system gives you an edge. Your system beats random entryexit points. So, again, trade because you have a fully backtested forex system that gives you a mathematical edge, and NOT simply because the trade gives you an attractive () good riskreward ratio like many newbies do. Remember, without a definitive mathematical edge, you are doomed to failure. I hope this clarify the subject. Joined Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Youre probably right on some level. This thread IS trying to define the difference between random entries and what it takes to win. I think where you may be wrong is where the thread has gone after discussing the initial points. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. To your example, given that your RR is 13, during your time as a trader, you better have won more than 66 of the time in order to have been profitable during that time. There is no dispute on that fact. Whether you lost your first 33 times only to win the last 67 times you traded, or whatever. you absolutely had to have a certain winning percentage given your RR in order to profitable. So, the absolute facts are in order to profitable during any period of time, you have to have a winning ratio that allows your RR to become profitable and vice versa. Where there is a gray area is how you determine your winning percentage. The winning percentage can be based on an infinite number of variables, so its impossible to say with any sort of certainty what your actual winning percentage will be for a certain forward-looking period. You could be lucky and have a higher winning percentage than required or you could get unlucky and get wiped out before you came into a streak that would even out your winning percentage. Given this information, having an RR alone is not only irrelevant, but not useful for determining whether or not youll be profitable. In other words, pulling out some arbitrary RR doesnt make you profitable. its your winning percentage along with your RR that gives you profitability. While this could be construed as a rather cynical look at trading, it isnt entirely a lost cause. Statistical analysis based on historical research can give you more confidence to pursue a certain strategy. with that said, it doesnt necessarily give you a winning edge. This is where it requires more flexibility and creativity in order to make money in the market. This is why being married to one system will never really lead you to riches indefinitely. and why some systems work for some people while those same systems fail for others. statistically speaking, some people just got lucky. What you CAN use to become profitable is the understanding of market dynamics and self-fulfilling tactics. There is a certain nature to the markets because its based on the decisions of humans. Humans tend to think in and act on patterns. The key is to finding the edge first and exploiting it for as long as you can before that exploit goes away. This gives you that statistical edge that will coincide with your RR that will turn you profitable. This thread literally is arguing with itself. On one breath, we say that Forex isnt like flipping a coin. You cant say that if you take 10 trades, 5 will be good, and 5 will be bad for a 5050 ratio. Forex is much more than that and your chances increase as long as you know what you are doing and can read the market since its not random. And then, on the other breath, were tabling and talking about winloss ratios. If you have a 13 you need 66 of winning trades etc to break even and get into profit. Are you always going to win 6 trades and lose 3 consistantly Nope. It seems to me, outside of hypothetical questions and answers, that we started off talking about how these stats are a myth outside of random games, and then we validate the myth by going back to the same discussion on what riskreward works. If what Im doing nets me 1 win, and 9 losses, the system didnt get me that one win, that was luck and coincidence. Youre just doing something wrong, plain and simple. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. In theory yes Mrmikal, in real life that should not concern us at all, when your forex system gives you a buysell signal, a limit and a stop loss then just place your bet (trade), the value of the winloss ratio is absolutely of no interest from that point on. If your system tells you to risk 10 pips to make 100 pips on a particular trade or risk 100 pips to make 10 pips, so be it, just take the trade, we dont care about the value of the RR ratio and the winning percentage anymore. Thats why limiting yourself (I am not talking about you mrmikal) to trades with a 21 RR ratio or better is a total nonsense. Because, again, your FX system has ALREADY established that betting (trading) that way IS profitable in the long run. So whether the trade has a 31 RR or 56 RR is irrelevant, moneywise. In fact the ONLY variable that should interest us is the size of the average trade (win AND loss) of your tested system. The average trade is your true mathematical expectancy.