Bollinger Band BREAKING DOWN Bande de Bollinger Les bandes de Bollinger sont une technique d'analyse technique très populaire. Beaucoup de commerçants croient que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus la sur-achat sur le marché, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus survendu sur le marché. John Bollinger a un ensemble de 22 règles à suivre lors de l'utilisation des bandes comme un système commercial. Le Squeeze Le squeeze est le concept central de Bollinger Bands. Quand les bandes se rapprochent, contraignant la moyenne mobile, on l'appelle un serrage. Une compression signale une période de faible volatilité et est considérée par les traders comme un signe potentiel d'une volatilité future accrue et d'opportunités commerciales possibles. À l'inverse, plus les bandes se déplacent, plus la probabilité d'une diminution de la volatilité est grande et plus la possibilité de quitter un métier est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux commerciaux. Les bandes ne donnent aucune indication quand le changement peut avoir lieu ou à quel prix de direction pourrait se déplacer. Environ 90% de l'action sur les prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou en dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n'est pas un signal commercial. L'erreur la plupart des gens font est de croire que ce prix frappant ou dépassant l'un des bandes est un signal pour acheter ou vendre. Les ruptures ne fournissent aucune indication quant à la direction et l'étendue des mouvements de prix futurs. Pas un système autonome Bollinger Bands ne sont pas un système commercial autonome. Ils sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux commerçants des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux de marché plus directs. Il estime qu'il est crucial d'utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques privilégiées sont la convergence divergente moyenne (MACD), le volume de l'équilibre et l'indice de force relative (RSI). L'essentiel est que Bollinger Bands sont conçus pour découvrir des opportunités qui donnent aux investisseurs une plus grande probabilité de succès.12312004 11:15:16 PM Il ya beaucoup d'expérience dans cette salle de créer des filtres et j'espère que quelqu'un pourrait être capable soit Corrigez ou confirmez que j'ai correctement créé le filtre suivant. J'essaie de créer ce qui suit: Réglages de bande de Bollinger: Bande de Bollinger de 5 périodes avec un écart type de 1. Règles pour Longs: 1) Le stock ferme au-dessus de sa moyenne mobile de 200 périodes simples 2) Le b ferme au-dessous de 0.20 pendant trois jours dans 1) le stock se ferme au-dessous de sa moyenne mobile de 200 périodes simples 2) le b se ferme au-dessus de 0,80 pour Trois jours d'affilée 3) Faire court le stock à la fermeture (ou à l'ouverture du matin suivant) 4) Couvrir la position lorsque 5b ferme au-dessous de 0,20 Pour les positions longues c'est ma meilleure tentative: montrer les stocks où close est au-dessus MA (200) et Bollinger B (5,1,0) est passé au-dessous de 0,20 pour les 3 derniers jours et de tirer Bollinger Bandes (5,1,0) et de tirer MA (200) et le volume moyen (90) est au-dessus de 50000 et fermer est entre 50 et 250 Il semble presque Être correct, sauf l'exigence de 3 jours en dessous de 0,20 b niveau. J'obtiens un résultat de balayage le premier jour au-dessous de 0.20 b. Toute aide serait très appréciée et j'espère que nous pouvons tous utiliser cette analyse avec des résultats rentables. Un dernier mot, je voudrais obtenir ce scan fonctionnant 100 correct avant que les gens commencent à améliorer sur elle a semble se produire dans chaque poste. Bonne chance avec votre trading et Bonne Année. 112005 12:24:07 AM Pour résoudre le problème que vous mentionnez avec Bollinger B (5,1.0) est franchie en dessous de 0.20 pour les 3 derniers jours peut-être vous devriez utiliser a été ci-dessous. au lieu. Peut-être quelque chose comme cela a traversé ci-dessous il ya 3 jours et a été ci-dessous pour les 3 derniers jours pour résoudre le problème. 112005 1:51:52 PM Simonbenge, bonjour, j'ai affiné votre filtre et supprimé les nombreux coups que vous obteniez. Avec mes conditions supplémentaires à ce que vos pensées originales étaient je pense que vous avez un filtre positif agréable allant pour vous. J'ajoute mes modifications à votre filtre ici pour votre examen minutieux. Essayez-le et dites-moi ce que vous pensez. Ce que j'ai fait en quelques mots a été ajouter: ce que Yepher a suggéré, une condition CCI, et une notation de prix différents (le prix est variable comme vous le savez, tout dépend de la façon dont vous voulez aller cher). Il a donné à ce filtre une certaine intégrité et positivité. Le dos test a été de retour 68 jours et avait l'air assez bon. N'a pas essayé un essai plus serré de dos mais je suis sûr qu'il montrera encore mieux. Bollinger B (5,1.0) a été au-dessous de 0.20 il ya 3 jours et de dessiner Bollinger Bands (5,1,0) et de tirer MA (200) et la moyenne Le volume (90) est supérieur à 50000 et proche est compris entre 10 à 30 et cci (14) est inférieur à -100 et le prix est en hausse précédent 1 jour Si, quelqu'un d'autre peut améliorer ce filtre vous êtes le bienvenu à le faire. Merci, Simon et Yepher pour votre contribution. 112005 6:37:19 PM Bonjour Yepher et Marine2, Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer ces changements aujourd'hui et voir comment ils vont. Je ne peux pas prendre le crédit pour ce systemfilter que j'ai payé un bon argent pour un cours qui contenait ce système. Jusqu'à ce que j'ai trouvé Stockfetcher, je n'avais pas de vraie façon de le tester sur les marchés de sorte qu'il sera très intéressant de voir comment il fonctionne. Acclamations et avoir une nouvelle année GreatMetaTrader Expert Advisor Une façon populaire de construire un système de réversion moyenne est d'utiliser les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de survente et de survente. Les systèmes simples basés sur les bandes de Bollinger et la variable b ont enregistré des résultats qui indiquent aussi bien que 75 des transactions ayant des profits. À propos du système Ce système utilise l'indicateur Bollinger Bands b pour déterminer quand un marché à la hausse devient trop survendu. Le système suppose qu'un marché dans une tendance haussière qui est temporairement surévalué va probablement revenir à sa tendance haussière rapidement. Le système a deux exigences qui doivent être satisfaites afin d'initier une position longue. Tout d'abord, le marché doit se négocier au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 jours (SMA). C'est ainsi que le système isole la négociation à seulement les marchés qui sont actuellement en tendance haussière. Deuxièmement, le marché8217s b doit fermer au-dessous de 0,2 pendant trois jours d'affilée. C'est la composante du système qui définit la condition de survente. Une fois ces deux conditions remplies, le système établit une position longue à la fin du troisième jour. Le point de sortie de ce système est lorsque l'indicateur b se ferme au-dessus de 0,8, indiquant une condition de surcompte. Ce système peut également être échangé sur le côté court en utilisant les conditions opposées. Pour ces métiers, un marché devrait se négocier en dessous de ses 200 jours SMA et puis fermer avec un b au-dessus de 0,8 pour trois jours consécutifs. La position courte serait alors maintenue jusqu'à ce que le b soit fermé au-dessous de 0,2. Il ya aussi une version plus agressive de ce système qui double les positions si le marché se ferme avec un b inférieur à 0,2 sur tous les jours supplémentaires tout en maintenant une position longue. L'inverse de cela fonctionne pour le côté court ainsi. Trading Rules Prix gt 200 jours SMA b ferme au-dessous de 0,2 pendant trois jours consécutifs Prix Lt 200 jours SMA b ferme au-dessus de 0,8 pendant trois jours consécutifs Exit Short Quand: Backtesting Résultats Longs métiers Ce système a été testé à travers 20 FNB de leur commencement à la fin de 2008. Au cours de cette période, ces FNB ont fourni un total de 1014 longs signaux de négociation côté, qui est une taille d'échantillon significative. Sur ces métiers, le système a produit un taux de 76,5 victoires et un 0,70 ratio des bénéfices. Cela indique que le système global aurait donné des résultats rentables. La durée moyenne des échanges était de 4,2 jours, ce n'est donc pas un système à long terme. La version agressive du système Bollinger Bands b a produit de meilleurs résultats. Il a augmenté le taux de victoire à 80,7 et également augmenté le ratio de profit à 0,91. Lors de la négociation de la large, stables SPY ETF, le système enregistré 111 métiers. Parmi ces métiers, 82 étaient rentables et le ratio de profit était de 0,79. En utilisant la version agressive sur le SPY, le système était rentable 85.6 du temps avec un profit ratio de 0.95. Métiers courtes Le système a affiché des résultats similaires sur ses métiers secondaires sur la même période. Il a signalé 606 métiers à découvert, ce qui a produit un taux de gain de 70,1 et un ratio de profit de 0,95. La version agressive a eu le même impact sur le côté court car il a soulevé le taux de victoire à 75,4 et a sauté le ratio de profit à 1,34. Analyse du système Comme la plupart des systèmes de réversion moyenne, le Bollinger Band b System produit un taux de gain très impressionnant. Il prend de petits profits sur les marchés tendances rapidement. Cependant, comme les autres systèmes de réversion moyens que j'ai écrits, il existe un énorme risque de ruine basée sur l'inconvénient ouvert de toute position donnée. Idéalement, nous pourrions nous adapter à cette situation en ajoutant un stop-loss initial à chaque position, mais nous devrions d'abord savoir comment cela aurait un impact sur les résultats globaux. Il est possible que si un stop-loss obtiendrait le système hors du commerce qui finit par essuyer, mais combien de métiers serait-il également arrêter qui finirait par devenir rentable Un des aspects positifs de ce type de système C'est qu'il est hors du marché plus souvent que sur le marché. Il serait intéressant de voir si nous pourrions améliorer les résultats en ayant le système de commerce d'un autre style ou même investir dans des actifs à faible risque alors qu'il est hors du marché. Exemples de négociation Le système Bollinger Band B s'applique quotidiennement à SPY. Prenant un coup d'oeil à l'actuel graphique SPY, nous pouvons voir que cette stratégie aurait continué à bien performer cette année. Le prix a été la négociation au-dessus de la SMA 200 jours toute l'année, et nous pouvons clairement voir trois métiers rentables que le système aurait fait. À la fin de février, le b semble tomber en dessous de 0,2 pendant au moins trois jours. Cela aurait marqué une position longue dans la fourchette qui aurait été fermée pour un bénéfice quelques jours plus tard dans la gamme 153. La même chose s'est produite à la fin d'avril. Ce commerce aurait été lancé dans la fourchette 154 et aurait été sorti vers 158 quelques jours plus tard. En Juin, nous pouvons voir un bon exemple de la façon dont ce système pourrait tester les nerfs de quiconque le négoce. Le b a chuté en dessous de 0,2 pendant quelques jours au début de juin qui aurait déclenché un prix d'achat autour de 162. À la fin de Juin, le système n'avait toujours pas trouvé un point de sortie et le marché avait commercé aussi bas que 157. Au début de Juillet , Le b a finalement remonté après 0,8 et le système aurait quitté la position juste autour du seuil de rentabilité. Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger ont été développés par le célèbre commerçant technique, John Bollinger. Les bandes sont une représentation graphique des écarts-types d'une moyenne mobile. Les variables standard utilisées pour les bandes de Bollinger sont une moyenne mobile simple de 20 jours et 2 écarts-types par rapport à cette moyenne. L'objectif de Bollinger Bands est de fournir une perspective de ce qui est raisonnablement élevé ou faible par rapport à un prix moyen. B est un dérivé de Bollinger Bands qui montre où le prix est relatif aux bandes. Sa valeur sera 0 lorsque le prix est négocié à la bande inférieure, et sa valeur sera de 1 lorsque le prix se négocie à la bande supérieure. Il est calculé en divisant la différence entre le prix et la bande inférieure par la différence entre les bandes supérieure et inférieure. B (prix 8211 bande inférieure) (bande supérieure 8211 bande inférieure) Le résultat est un indicateur oscillant qui donne un aperçu d'un marché sur-acheté ou survendu. Derek 8211 that8217s génial. J'apprécie vraiment que vous partagez les résultats avec tout le monde. J'utilise un système Bollb double avec de longues et courtes périodes Est-ce la même chose que de dire que vous avez une période rapide et une période courte, je l'ai d'abord lue comme une période de négociation longue et vice versa, mais cela ne fait aucun sens pour moi. Laisser un commentaire Annuler la réponse.
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